特定のソフトウェアのことはわかりませんが、ソフト間でデータをやり取りする際は、どのフォーマットでどういう情報が入出力されるかを確認する必要があります。
ヘルプを見ればおわかりになられると思いますが、DXFでは形状以外の情報はまったく出力されません。
そのため、Metasequoiaでは材質・テクスチャ・UVを保持して出力する場合は、たとえばOBJやLWOなど他のフォーマットを推奨します。

DXFについて詳しく言うと、UVは出力されないというよりファイルフォーマットの仕様に定義されてため情報を保持することができません。
なのでUVが必須な他ソフトで読み込めばエラーになるのも当然のことだと思います。
ならなぜ読み込み機能があるのかまではわかりませんが、最近のAutoCAD（ここ数年くらいの間？）では平面・球マッピングを含めた材質くらいは保持してDXF出力できるみたいなので、そのあたりはサポートしているのかもしれません。

一部タイポミスです、すいません。

> DXFについて詳しく言うと、UVは出力されないというよりファイルフォーマットの仕様に定義されてため情報を保持することができません。
の部分は「ファイルフォーマットの仕様に定義されていないため」です。

そういうことだったのですか。ありがとうございます。